量化指标

MA均线

n天内的平均股价,周期越短的均线对单次股价波动越敏感

EMA均线

是在MA均线的基础上对时间加权,使得它对最近的价格波动更为敏感

MACD

分为三大要素:DIF、DEA、红绿柱

  • 因为EMA本质也是一种均线,所以可以理解为当前的股价是否大于平时的股价,若DIF大于0,则表明最近股价大于以前股价。
  • 但是,同样,因为EMA本质是均线,也可能出现股价在上涨,但是DIF却在下跌的情况,若短期内股票上涨的增量较小,而12天前有较大的跌幅,涨幅不足以抵消跌幅,则EMA(12)反而会减小,从而导致DIF的减小
  • 即:DEA是DIF的9日均线,前面说DIF描述的是短期股价与长期股价的背离情况,则DEA就是平均背离情况。即若 DIF>DEA 则说明当前股票行情比平时更好(涨的时候涨的多,跌的时候跌的少),反之亦然
  • 红柱为正,绿柱为负。前面说了,若 DIF>DEA 即 DIF-DEA 大于0,即红柱,则当前行情好于平时行情。柱子高度也体现出上涨或下跌的力度

RSI

当前股市是在买方市场还是卖方市场。例如:有100个人在进行交易,若此时大部分人都在买,则股价上涨。而若大部分人都要卖,则股价下跌

  • 若将n天平均上涨点数(An)理解为100个人当中要买股票的人数,n天平均下跌点数(Dn)为100个人中要卖股票的人数,则该式可理解为:100个人中,有多少人是想买股票的。即:若该值大于50,则说明股价为卖方市场,股价正在上涨,过大则可能处于超买状态。

MOMENTUM(MOM)

股价动量,计算方式较为简单,使用上一个收盘价减去其n天前的收盘价

  • 该指标反应了当前股价涨跌的速度,例如,在一个匀速上涨的股价中,其任意n天时间段的增量差值应该为0,类比加速度:(V – Vt)/t 即(C – Cn)/n

KDJ

  • kdj一般用于判断超买超卖,计算kdj的前提是计算n日的RSV,C、L、H分别表示第n日收盘价、前n日最低价及最高价,该式表示的是当日收盘价在前n日最高价和最低价区间中所处的位置
  • 可以理解为前n日RSV均值,即平均价格,类比MACD中的EMA
  • 理解为前n日K的均值,类比MACD中的DEA,因为是K的均值,所以K更容易受短期价格影响
  • 放大RSV波动,价格变动时波动最大

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